Order book là gì? Order book (Sổ lệnh) là một công cụ hữu ích trong Forex, nó hiển thị các lệnh mua và bán tài sản ở từng mức giá, hỗ trợ nhà đầu tư xác định tâm lý thị trường tăng hay giảm để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Vậy Order book có điểm gì nổi bật? Cùng Santygia.com đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Tìm hiểu Order book là gì?
Order book hay còn được gọi là sổ lệnh, là một công cụ quan trọng trên sàn giao dịch được sử dụng rộng rãi trên thị trường tiền điện tử ngoài thị trường chứng khoán thông thường. Tất cả các lệnh mua và bán đang chờ khớp trên sàn giao dịch đều được ghi chép lại trong Order book.
Order book trên thị trường tiền điện tử cung cấp tổng quan về cung và cầu của một tài sản (như Bitcoin, Ethereum,…). Các nhà giao dịch có thể phát hiện ra các mức giá chính, hiểu rõ hơn về các mô hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt bằng cách theo dõi các lệnh mua và bán trong sổ lệnh.
Các nhà giao dịch có thể xác định được các thông tin sau từ Order book:
- Ai muốn mua và mua với giá nào
- Ai muốn bán và bán với giá nào
- Khối lượng giao dịch (số lượng tài sản muốn mua hoặc bán)
Các thành phần cơ bản của Order book là gì?
Sổ lệnh bao gồm các thành phần cơ bản sau:
- Lệnh mua: Đơn đặt hàng bao gồm thông tin về người mua cũng như từng mức giá hoặc số lượng mà người đó muốn mua, cũng như giá chào bán trong tương lai.
- Lệnh bán: Các thông tin tương tự như lệnh mua
- Lịch sử lệnh thị trường: Hiển thị tất cả các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ.
Thông thường, Order book bao gồm giá bán cao nhất và thấp nhất tại thời điểm ghi, cũng như các biểu đồ để giúp các nhà đầu tư phân tích điều kiện thị trường.
Tuy nhiên, vì sổ lệnh là dữ liệu trực tiếp nên nó phải được cập nhật liên tục trong suốt phiên giao dịch. Do đó, các lệnh đặc biệt được tách khỏi sổ Order nếu thực hiện ngoài khung giờ giao dịch (đối với thị trường chứng khoán).
Đặc điểm cơ bản của Order book là gì trong đầu tư?
Hiển thị lệnh mua bán và độ sâu thị trường
Sổ lệnh là một danh sách điện tử được sắp xếp theo giá gồm các lệnh mua và bán cho một công cụ tài chính cụ thể. Sổ đặt hàng hiển thị số lượng tài sản được chào mua hoặc bán ở mỗi bước giá hoặc độ sâu thị trường.
Xác định số lượng người tham gia thị trường
Sổ lệnh hỗ trợ nhà đầu tư xác định những người tham gia thị trường đặt lệnh mua và bán, mặc dù một số muốn ẩn danh.
Khả năng tương thích với nhiều loại tài sản
Hầu hết mọi sàn giao dịch đều sử dụng sổ đặt hàng cho các tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và thậm chí cả tiền điện tử như Bitcoin.
Mặc dù Order book chứa nhiều thông tin giống nhau nhưng cấu hình có thể khác nhau tùy thuộc vào sàn giao dịch. Thông tin mua bán có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình, cũng như ở bên trái hoặc bên phải.
Những danh sách này không chỉ hữu ích cho các nhà đầu tư mà còn giúp cải thiện tính minh bạch của thị trường bằng cách cung cấp thông tin về số lượng sản phẩm được giao dịch, mức giá và số lượng người tham gia thị trường.
Order book (Sổ lệnh) có ý nghĩa gì trên thị trường?
Xác định tâm lý thị trường
Sổ lệnh giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Đồng thời, nó hiển thị số lượng tài sản được giao dịch bởi mỗi công ty môi giới cũng như tâm lý thị trường là tích cực hay tiêu cực dựa trên hành động của các nhà giao dịch bán lẻ hoặc tổ chức.
Xác định thông tin người mua bán
Order book phản ánh sự mất cân bằng của thị trường cũng như xu hướng sản phẩm giao dịch ngắn hạn. Ví dụ, sự mất cân bằng lớn xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, cho thấy xu hướng tăng giá do áp lực mua.
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự
Dựa trên bảng giá giao dịch, nhà đầu tư có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cho một tài sản. Trong đó:
- Hỗ trợ: Một khu vực bao gồm số lượng lớn lệnh mua với giá cố định.
- Kháng cự: Khu vực tập trung của các lệnh bán gần một mức giá cụ thể.
Cách thức hoạt động của sổ lệnh trong Crypto
Order book đóng vai trò là thị trường cho các giao dịch giữa người mua và người bán. Lệnh mua hoặc bán của sàn giao dịch được nhập vào sổ lệnh và ở đó cho đến khi được khớp lệnh.
Tuy nhiên, lệnh thường không được thực hiện ngay lập tức. Chỉ khi có người mua hoặc người bán sẵn sàng chấp nhận cùng một mức giá thì lệnh mới được thực hiện.
Order book bao gồm hai loại lệnh khác nhau:
- Lệnh giới hạn (Limit Order): Lệnh giới hạn được đặt bởi các nhà giao dịch muốn mua hoặc bán tài sản ở một mức giá cụ thể. Các lệnh này sẽ không được thực hiện ngay cho đến khi có người chấp nhận mức giá bạn đặt.
- Lệnh thị trường (Market Order): Lệnh thị trường cung cấp cho bạn cơ hội mua hoặc bán ngay lập tức với mức giá tốt nhất trên thị trường. Vì lệnh thị trường được hoàn thành ngay khi được đặt nên chúng không hiển thị trong sổ lệnh.
Khớp lệnh và thanh khoản
Order book sẽ dày đặc và lệnh của bạn sẽ được thực hiện nhanh chóng nếu có nhiều người mua và người bán ở nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, việc thực hiện lệnh có thể trở nên khó khăn khi thanh khoản thấp và bạn có thể phải đợi hoặc thay đổi giá để lệnh của mình được thực hiện.
Spread (Chênh lệch giá)
Một yếu tố quan trọng khác là sự khác biệt giữa lệnh mua và lệnh bán cao nhất và thấp nhất. Một thị trường có mức chênh lệch nhỏ được cho là thanh khoản, trong khi một thị trường có mức chênh lệch lớn có thể không thanh khoản hoặc có ít người mua và người bán tại bất kỳ thời điểm nào.
Cách sử dụng Order book trong đầu tư hiệu quả nhất
Để sử dụng Order book, nhà đầu tư phải có tài khoản giao dịch với nhà môi giới hoặc đăng ký tài khoản với Oanda. Hơn nữa, người dùng có thể sử dụng sổ lệnh chỉ báo trên MT4 ở cả phiên bản miễn phí và cao cấp. Phiên bản trả phí sẽ bao gồm biểu đồ giá để hỗ trợ các nhà giao dịch đọc sổ lệnh và phân tích biểu đồ.
- Dữ liệu được cập nhật 20 phút một lần, nên giá sẽ tạm dừng di chuyển trong 20 phút và chỉ được dùng để phân chia các vùng lệnh với phiên bản miễn phí, còn phiên bản trả phí, dữ liệu giá sẽ được xem xét theo thời gian thực do được hỗ trợ bởi MT4.
- Bởi vì Order book chỉ cung cấp dữ liệu trong ngày, nó chỉ thích hợp cho giao dịch trong ngày hơn là đầu tư dài hạn.
Giao diện của Order Book
- Trục dọc: Hiển thị mức giá của tài sản
- Trục ngang: Khối lượng giao dịch
Dữ liệu sổ lệnh
Dữ liệu trong giao diện sổ lệnh được chia thành 2 phần:
- Bên trái: Các Order Sell (màu đen) – Lệnh bán bao gồm chốt lời và cắt lỗ đối với các lệnh bán đã thực hiện tại mỗi mức giá
- Bên phải: Các Order Buy (màu xanh) – Lệnh mua tại mỗi mức giá bao gồm cả chốt lời và cắt lỗ của lệnh mua đã thực hiện.
Đường giá Order book
Đường giá chia biểu đồ thành 2 phần trên và dưới, khi kết hợp với đường thẳng đứng ta có thêm 4 phần như sau:
- Bên trái phía trên: Khu vực chốt lời của các lệnh mua và lệnh giới hạn bán đã thực hiện.
- Bên trái phía dưới: Vùng cắt lỗ của các lệnh mua và lệnh dừng bán đã thực hiện.
- Bên phải phía trên: Vùng cắt lỗ của các lệnh bán và lệnh dừng mua đã thực hiện.
- Bên phải phía dưới: Vùng lợi nhuận của các lệnh bán và lệnh giới hạn mua đã thực hiện.
Trên đây là toàn bộ thông tin Order book là gì? Một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư sử dụng khi phân tích thị trường Forex. Hy vọng bài viết sẽ giúp nhà đầu tư hiểu về Order book và cách sử dụng hiệu quả sổ lệnh. Đừng quên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác! Chúc trader thành công.
