Chỉ số QQE có cấu trúc phức tạp nên ít nhà đầu tư biết đến nó. Mặt khác, QQE sử dụng các phương pháp định lượng và định tính để cung cấp cho trader cái nhìn toàn diện về những thay đổi của thị trường, hỗ trợ họ đưa ra quyết định đúng đắn. Vậy QQE là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

• Top 10 phần mềm chứng khoán tốt nhất và hỗ trợ tốt nhất tại Việt Nam
• Top 10 sàn chứng khoán Mỹ uy tín và đáng tham giá nhất
• Top 10 sàn chứng khoán trực tuyến đáng tin cậy nhất
• Top 10 thẻ đen quyền lực nhất Việt Nam hiện nay

Chỉ số QQE là gì?

Chỉ số QQE (Quantitative Qualitative Estimation) đo lường sự biến động của thị trường theo cả định lượng và định tính. Chỉ báo này dựa trên thuật toán phức tạp của chỉ báo làm mịn RSI để tạo ra các thanh nến có màu khác nhau.

• Thanh màu đỏ: Thị trường có xu hướng giảm mạnh >> Nhà đầu tư có thể đặt lệnh để bán
• Thanh màu xanh lá: Thị trường có xu hướng tăng mạnh và ít thay đổi >> Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
• Thanh màu vàng: Thị trường có xu hướng yếu >> Xu hướng được xác định bằng cách xác định vị trí của biểu đồ so với đường 0.

Phân tích thông số chỉ báo Quantitative Qualitative Estimation

Đối với QQE đơn giản

Chỉ số QQE là một biến thể phức tạp hơn của RSI, sử dụng thuật toán làm mịn tương tự như một phép biến đổi bổ sung. Do đó, các đường kiểm tra và chỉ báo RSI có nhiều điểm tương đồng với nhau.

Nhà đầu tư chỉ cần thiết lập SF – Một loại tham số khoảng thời gian trong RSI. Để phân tích và tính toán, sử dụng thuật toán với chỉ số cường độ tiêu chuẩn có khung thời gian 14. Hơn nữa, người giao dịch có thể thay đổi màu của các đường trong chỉ báo này.

Trader có thể ước tính định lượng hoặc định tính theo hai cách khi sử dụng QQE:

• Nhận định xu hướng: Khi đường này ở trên mức 50, thị trường đang có xu hướng tăng. Ngược lại, khi nó ở dưới mức 50, thị trường đang có xu hướng đi xuống.
• Tìm điểm giao nhau giữa tín hiệu (đường nét đứt) và đường chính (đường in đậm).

Ngoài ra, chỉ số QQE hầu như không có độ trễ và hiếm khi tạo ra tín hiệu ảo. Do đó, bất kể thị trường biến động đi lên hay khi các đường thẳng có biên độ rộng xuất hiện, QQE đều không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải chú ý đến các khung thời gian lớn hơn để bắt kịp chuyển động mạnh.

Ví dụ minh họa S&P 500 trên chỉ số QQE

Các mũi tên màu xanh trong hình minh họa cho biết đang mua, trong khi các mũi tên màu đỏ cho biết đang bán. Trong 14 năm, chỉ báo này đã hỗ trợ giao dịch theo xu hướng. Điểm đặc biệt là vốn chủ sở hữu chỉ duy trì đà giảm 5 tháng từ tháng 9 năm 2011. Về cơ bản, các cặp tiền tệ hoạt động tương tự nhau.

Nhà đầu tư giảm nhiễu tín hiệu trên khung thời gian hàng tháng bằng cách đặt SF = 1. Chỉ báo cải thiện giao dịch bằng cách phản ứng với những thay đổi của thị trường nhanh hơn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng chỉ có thể mở một vị thế sau khi nến tín hiệu đóng. Trong trường hợp các chỉ báo giao nhau nhưng nến tín hiệu vẫn mở, có thể có sự thay đổi đáng kể trên thị trường. Vào thời điểm đó, cấu trúc thị trường có thể reset lại hoàn toàn.

Đối với QQE phức tạp

Giống như QQE cơ bản, các chiến lược QQE phức tạp được thể hiện bằng biểu đồ màu. Cách QQE được chia tỷ lệ tạo nên sự khác biệt. Vùng mức được tạo gần tâm và đường kháng cự 0 thay cho mức 50. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không ảnh hưởng đến kết quả giao dịch và chỉ giúp các nhà giao dịch cải thiện khả năng phân tích tình hình của họ.

Xác định chu kỳ RSI khác với 14

Chỉ báo QQE phức tạp có khả năng làm nổi bật khoảng thời gian RSI (hiện tại nó có thể là bất kỳ số nào, không chỉ là 14), cho phép người giao dịch tác động trực tiếp đến tốc độ phản ứng của chỉ báo. Thứ hai, trader có thể chỉ định hai vùng ngang, giao điểm của chúng dẫn đến thay đổi màu sắc của biểu đồ.

Điều chỉnh 2 vùng cấp độ ngang

Các nhà giao dịch có thể thiết lập hai vùng mức bằng nhau bằng cách sử dụng chỉ số QQE. Tùy thuộc vào giao dịch đường chính, màu sắc của biểu đồ sẽ thay đổi.

Khi tín hiệu chạm mức 10, xu hướng tăng được chỉ ra bằng sự xuất hiện của thanh màu xanh lá cây. Mặt khác, khi tín hiệu chạm mức -10, thanh màu đỏ chỉ ra xu hướng giảm. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định và phản ứng nhanh hơn với các biến động của thị trường nhờ tính năng này.

Nói một cách ngắn gọn, phiên bản nâng cấp của chỉ sô QQE có công thức phức tạp hơn. Thay vì giữ nguyên, các biến Upper Bound và Lower Bound dao động dựa trên mức giá. Quy trình tính toán mức tín hiệu được mở rộng thêm một bước, giúp cải thiện khả năng phản ứng của chỉ báo với những thay đổi trên thị trường.

Ví dụ, mức tín hiệu thích hợp sẽ được phát hành ở các mức sau: Nếu Upper Bound = 60 và Lower Bound = 40: Đối với vùng dưới 40, -50 = -10 và đối với vùng trên 60, -50 = 10.

Thiết lập cảnh báo

Người dùng có thể đặt cảnh báo bằng cách sử dụng các đơn vị cài đặt cụ thể. Tên của các biến, giống như các tham số khác, cho biết rằng có thể đặt hoặc mở thông báo với Alerts On bằng cách đặt các trường thành True.

• alertSignalLineCross – Tín hiệu tại giao điểm của các dòng
• alertOnCurrent – Tại giao điểm của các đường chỉ báo và mức 0, tín hiệu xuất hiện
• alertMessage – Hiển thị thông báo về tín hiệu
• alertSound – Mở âm thanh
• alertEmail – Cho phép thông báo đến hộp thư (nếu thiết bị đầu cuối được thiết lập)
• SF (default = 5) – Thuật toán làm mượt
• AlertLevel (Default = 50)
• MsgAlerts (Default = True)
• SoundAlerts (Default = True).
• SoundAlertFile (Default = “alert.wav”)
• eMailAlerts (Default = False)

Với hai loại tín hiệu trong chỉ số QQE, nhà đầu tư có toàn quyền kiểm soát thời điểm đưa ra tín hiệu. Việc sử dụng tín hiệu nào sẽ được xác định bởi phong cách giao dịch của mỗi cá nhân.

Chiến lược giao dịch với chỉ số QQE

Trên thực tế, chỉ số QQE không bổ sung nhiều cho chiến lược. Một điều mà các nhà giao dịch nên ghi nhớ là các chỉ báo ngày nay có ưu điểm là cực kỳ chính xác đồng thời phản ứng nhanh. Ngoài ra, QQE được sử dụng như một bộ tạo dao động khác, chẳng hạn như CCI nên các nhà đầu cơ sẽ cần xem xét một kịch bản cụ thể hơn.

Sử dụng QQE xác định xu hướng

Trong trường hợp này, nhà đầu tư chỉ cần tập trung vào giao dịch của đường chính ở cấp độ 0. Đây được coi là cách tiếp cận cơ bản và đơn giản nhất đối với các khung thời gian chính mà các nhà giao dịch có thể tham khảo.

• Khi QQE vượt qua đường 0 từ dưới lên trên >> Thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Khi QQE cắt đường 0 từ trên xuống dưới >> Thị trường đang trong xu hướng giảm.

Màu vàng là khu vực phẳng

Người giao dịch có thể xem các vùng màu vàng là các vùng bằng phẳng bên cạnh việc sử dụng chỉ số QQE để xác định xu hướng. Khi điều này xảy ra, xu hướng tăng sẽ được thể hiện bằng màu xanh lá cây và xu hướng giảm bằng màu đỏ.

Tuy nhiên, khi thanh đổi màu, đó không phải là tín hiệu để người giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán. Nói một cách đơn giản, đó là thông báo rằng một phe đã đạt được lợi thế thị trường. Các phương pháp khác nên được sử dụng để xác định các điểm vào cụ thể hơn.

Sử dụng thuật toán với chỉ số QQE

Do các chỉ số QQE và MACD có nhiều đặc điểm chung nên các nhà giao dịch nhận thấy rằng hai chỉ báo này được sử dụng tương tự nhau.

Có thể nói rằng chỉ báo QQE là một thuật toán nhanh với độ trễ thay đổi ít. Các nhà giao dịch nên đặt TF tối thiểu là M15 để tối đa hóa lợi nhuận khi sử dụng chỉ báo này.

Giá trị thanh vẫn giữ nguyên khi giá báo giá cuối cùng của chu kỳ nến được cố định, mặc dù nến đóng tại thời điểm đó. Vậy thì, yếu tố này nên được tính đến như thế nào để giao dịch?
Nói chính xác hơn, các nhà đầu tư phải hoãn giao dịch cho đến khi nến đóng.

Điều này có nghĩa là những trader trên thị trường phải đợi cho đến khi nến hiện tại đóng lại để thực hiện lệnh và họ không thể thực hiện ngay khi các thanh giao nhau. Bạn sẽ không biết một thanh đã giao nhau hay chưa cho đến khi bạn xem nến đó đóng lại. Nếu bạn bỏ qua điều kiện nến đóng này, bạn có thể sẽ sai và mở các giao dịch không có tín hiệu.

Lưu ý sử dụng Quantitative Qualitative Estimation

Một trong những công cụ hiệu quả nhất trong phân tích kỹ thuật để phát hiện tín hiệu giao dịch và xu hướng thị trường là chỉ báo Quantitative Qualitative Estimation (QQE). Tuy nhiên, để sử dụng QQE hiệu quả, nhà giao dịch cần lưu ý một số điểm quan trọng.

• QQE được sử dụng tốt nhất kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc MA. Việc sử dụng QQE độc lập có thể dẫn đến tín hiệu nhiễu, đặc biệt trong thị trường đi ngang.
• Khi bạn thấy tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức, bạn nên chú ý. Thị trường có thể bị mua quá mức và chỉ ra sự điều chỉnh giảm khi QQE vượt qua 70. Mặt khác, thị trường có thể bị bán quá mức và chỉ ra khả năng đảo chiều tăng nếu chỉ số giảm xuống dưới 30.
• Điều chỉnh các thông số theo thời gian và từng tài sản. Giá trị mặc định của QQE là 14, nhưng bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình tùy thuộc vào việc bạn là Scalping, Swing trading hay Day trading.
• Vì chỉ báo QQE dựa trên RSI được làm mịn nên nó có độ trễ nhất định. Điều này có nghĩa là so với một số chỉ báo khác, tín hiệu mua/bán có thể xuất hiện chậm hơn. Để tối đa hóa các quyết định giao dịch, bạn nên sử dụng kết hợp với phân tích hành động giá.
• Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng khi sử dụng chỉ số QQE. Để giao dịch hiệu quả hơn, bạn nên kết hợp chỉ báo này với các yếu tố khác như tin tức kinh tế và mức hỗ trợ và kháng cự.

Như vậy, chỉ số QQE là một công cụ hữu ích cho cả người mới giao dịch và người giao dịch có kinh nghiệm, hoạt động như một hệ thống chỉ báo hoặc tín hiệu bổ sung. Hy vọng, qua bài viết nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về Quantitative Qualitative Estimation. Santygia.com chúc trader thành công.