Chỉ báo OBV là sự kết hợp tuyệt vời giữa dữ liệu giá và khối lượng hỗ trợ các nhà đầu tư xác định xem thị trường đang tăng, giảm hay đảo chiều. Nhờ đó, các trader tránh được những cái bẫy do cá mập đặt ra. Vậy On Balance Volume là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Thuật ngữ Stop Out là gì và có ý nghĩa gì trong Forex?
- Tick trong Forex là gì? Lợi thế và rủi ro của Tick Volume
- Tìm hiểu bán khống là gì và những điều cần biết về bán khống
- Tìm hiểu các mệnh giá tiền Việt Nam qua các thời kỳ
Chỉ báo OBV là gì?
Chỉ báo OBV (On Balance Volume) hay còn gọi là khối lượng cân bằng được phát triển bởi Joseph Granville – Công cụ đo lường sức mua và bán trên thị trường dựa trên khối lượng và biến động giá. Nếu xu hướng hiện tại có động lượng mạnh, thị trường sẽ đi theo nó và ngược lại, sự đảo chiều sẽ xảy ra.
Giá trị OBV sẽ được tích lũy và hiển thị dưới dạng một đường chuyển động. Từ đó, các nhà giao dịch có thể xác định thị trường đang có xu hướng như thế nào, người mua hay người bán đang chiếm ưu thế, cũng như các giao dịch định hướng và đảo ngược tiềm năng.
Công thức tính OBV (Khối lượng cân bằng)
Chỉ báo On Balance Volume thường dựa trên giá trị tích lũy nên được tính theo công thức sau:
OBV = OBV trước ± Khối lượng giao dịch
Tuy nhiên, công thức này sẽ chia thành ba trường hợp dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại so với phiên giao dịch trước đó.
- Nếu giá đóng cửa của phiên hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên trước đó, công thức OBV sẽ như sau:
OBV = OBV phiên trước + Khối lượng (Volume) hiện tại
- Nếu giá đóng cửa của phiên hiện tại thấp hơn so với phiên giao dịch trước đó, sẽ có công thức sau:
OBV = OBV phiên trước – Khối lượng (Volume) hiện tại
- Nếu giá đóng cửa của phiên hiện tại bằng với phiên giao dịch trước đó, tức là OBV hiện tại = OBV trước đó.
Ví dụ cách tính chỉ báo On Balance Volume
- Với khối lượng giao dịch là 10.000, giá đóng cửa ngày đầu tiên là 100 USD.
- Giá đóng cửa ngày thứ hai là 100.1 USD, khối lượng giao dịch là 12.500.
- Ngày thứ ba kết thúc với mức giá 100.15 USD, khối lượng giao dịch là 11.000.
- Giá đóng cửa ngày thứ tư là 100.14 USD, khối lượng giao dịch 14.000.
- Giá đóng cửa vào thứ năm là 100.14 USD, với khối lượng giao dịch là 12.000.
Có thể thấy, thứ hai và thứ ba tăng, thứ tư giảm, thứ năm không đổi. Nếu OBV của ngày đầu tiên bằng 0, những ngày sau đó được tính:
- Ngày thứ hai: OBV = 0 + 12.500 = 12.500
- Ngày thứ ba: OBV = 12.500 + 11.000 = 23.500
- Ngày thứ tư: OBV = 23.500 – 14.000 = 9.500
- Ngày thứ năm: OBV = 9.500
Đặc điểm của On Balance Volume
Không chỉ là một con số trên biểu đồ, chỉ báo On Balance Volume (OBV) là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá động lực thị trường.
OBV giúp các nhà đầu tư dự báo xu hướng giá bằng cách theo dõi cả những thay đổi tích cực và tiêu cực trong khối lượng giao dịch. Chỉ báo này dự đoán động lực tăng hoặc giảm của thị trường bằng cách phản ánh tâm lý của cả đám đông và các nhà giao dịch lớn.
- Đối với xu hướng thị trường: Khối lượng giao dịch được đo bằng OBV, hỗ trợ đánh giá thị trường. OBV tăng cho thấy xu hướng tăng mạnh. Sự khác biệt giữa giá và OBV có thể cho thấy xu hướng giá sắp thay đổi.
- Nguyên lý hoạt động: Chỉ báo OBV (On Balance Volume) hoạt động dựa trên sự thay đổi giá đóng cửa. Khi giá đóng cửa tăng, khối lượng giao dịch được cộng vào OBV, thể hiện sự tích lũy. Ngược lại, khối lượng được trừ đi để hiển thị phân phối nếu giá đóng cửa giảm. Do đó, OBV là một số liệu hữu ích để xác định xu hướng thị trường.
OBV là một chỉ báo chỉ quan sát những thay đổi về khối lượng giao dịch, nó không đo lường sức mạnh của biến động giá. OBV được coi là một trong những chỉ báo độc đáo nhất của thị trường tài chính vì khả năng nắm bắt dòng tiền thông minh (Smart Money)
Ý nghĩa của chỉ báo OBV
Dự đoán xu hướng tiếp diễn
- Chỉ báo OBV tăng: Sức mua mạnh hơn sức bán và giá sẽ tiếp tục tăng
- Chỉ báo OBV giảm: Sức bán vượt qua sức mua và giá sẽ giảm hơn nữa.
- On Balance Volume và giá xác nhận xu hướng tăng: Xu hướng tăng tiếp diễn
- OBV và giá xác nhận xu hướng giảm: Xu hướng giảm tiếp diễn
Dự đoán xu hướng đảo chiều
Trader có thể dự báo các điểm đảo ngược xu hướng dựa trên sự khác biệt giữa OBV và giá như sau:
- Xu hướng giảm: Giá tạo đáy thấp hơn trước, nhưng On Balance Volume tạo đáy cao hơn, cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu và có thể đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Xu hướng tăng: Giá tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước đó, trong khi OBV tạo đỉnh thấp hơn đỉnh trước. Sự phân kỳ chỉ ra rằng người mua yếu, khiến giá chuyển từ tăng sang giảm.
Cách sử dụng hiệu quả chỉ báo OBV trong Forex
Củng cố xu hướng thị trường
Chỉ báo OBV được tính toán dựa trên khối lượng giao dịch, nên nhà đầu tư sẽ sử dụng công cụ này để xác định xu hướng giá:
- Khi giá tăng và OBV tăng: Người mua đang đông hơn người bán và thị trường sẽ tiếp tục tăng.
- Khi giá giảm và OBV giảm: Áp lực bán vượt quá áp lực mua, giá sẽ theo xu hướng giảm.
Giao dịch đảo ngược với tín hiệu phân kỳ, hội tụ
Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch đảo chiều tiềm năng dựa vào sự phân kỳ của chỉ báo OBV và đường giá. Tuy nhiên, trader phải xác định xu hướng hiện tại cũng như đánh giá sức mạnh của xu hướng đó và tham gia khi xu hướng hiện tại yếu đi.
Nguyên tắc vào lệnh giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: Trader phải quan sát hành động giá cũng như nến tín hiệu tại vùng tranh chấp giá.
- Điểm chốt lời: Dựa vào Fibonacci mở rộng hoặc tỷ lệ R:R dự kiến của trader
- Đặt cắt lỗ: Tại đỉnh/đáy gần nhất hoặc các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
Phá vỡ các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng để đảo chiều
Khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính bị phá vỡ, chỉ báo OBV sẽ tạo ra một cú bứt phá mạnh tại khu vực mà các mức đó đã bị phá vỡ. Chiến lược này có thể được các nhà đầu tư sử dụng để tìm cơ hội giao dịch như sau:
- Nhà đầu tư xác định giá sắp đảo chiều tăng dựa trên các tín hiệu. Nếu tín hiệu OBV phá vỡ ngưỡng kháng cự đi lên thì tín hiệu đảo chiều này sẽ được củng cố.
- Ngược lại, nếu trader kỳ vọng giá sẽ giảm và thấy OBV phá vỡ hỗ trợ đi xuống, có thể bắt đầu giao dịch vì OBV đã xác nhận tín hiệu giảm giá.
OBV kết hợp các chỉ báo khác
OBV thường được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, như RSI hoặc đường trung bình động, để cung cấp thêm tín hiệu xác nhận. Cụ thể:
- Tín hiệu mua khi OBV tăng và vượt lên trên đường trung bình động.
- Tín hiệu bán nếu OBV vượt xuống dưới đường trung bình động.
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo On Balance Volume
Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo OBV (On Balance Volume) phải được sử dụng kết hợp với các công cụ như đường trung bình động, RSI hoặc MACD để tối đa hóa hiệu quả của nó.
- Do cách tính OBV, chỉ báo này bỏ qua mức độ biến động giá và chỉ xem xét giá đóng cửa tăng hay giảm so với ngày hôm trước. OBV không thể nắm bắt chính xác mức độ ảnh hưởng của việc tăng và giảm giá đến tài sản có khối lượng giao dịch nhỏ.
- Chỉ số này cũng không tính đến áp lực từ phía người mua và người bán trong phiên giao dịch giằng co vì nó sử dụng công thức để tính tổng khối lượng của phiên giao dịch thay vì tính toán cụ thể theo sự khác biệt giữa lệnh mua và lệnh bán đang hoạt động.
Trên đây là toàn bộ thông tin về chỉ báo OBV – Một công cụ độc đáo kết hợp các số liệu về giá và khối lượng để cung cấp tín hiệu chính xác cho nhà đầu tư. Để tăng cơ hội thành công, trader phải sử dụng OBV một cách linh hoạt và kết hợp với các chỉ báo khác. Santygia.com chúc trader thành công.